股指期货

股指期货交割规则

来源:股指期货时间:2020-05-14浏览:50

摘要:股指期货合约到期的时候和其他期货一样,都需要进行交割,股指期货采用的是现金交割,股指期货交割日同最后交易日,为合约到期月份的第三个星期五。最后交易日收盘前未平仓合约将于当日结算时自动进入现金交割。

  股指期货合约到期的时候和其他期货一样,都需要进行交割,股指期货采用的是现金交割,股指期货交割日同最后交易日,为合约到期月份的第三个星期五。最后交易日收盘前未平仓合约将于当日结算时自动进入现金交割。

  股指期货现金交割

股指期货交割规则

  在现金交割方式下,每一未平仓合约将于到期日(即最后交易日)结算时得以自动平仓。也就是说,在合约的到期日,空方无需交付股票组合,多方也无需交付合约总价值的资金,只是根据交割结算价计算双方的盈亏金额,通过将盈亏直接在盈利方和亏损方的保证金账户之间划转的方式来了结交易。

  当日结算价与交割结算价

  在平时的交易中,每日结算时以当日结算价作为计算当日盈亏的依据(头寸仍然保留)。当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。计算结果保留至小数点后一位。而在最后交易日结算时,进入现金交割的持仓以交割结算价作为计算盈亏的依据(头寸自动平仓了结)。交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。计算结果保留至小数点后两位。

  股指期货交割结算价差是反映期限价格收敛情况、体现期货现货定价效率的重要指标,受投资者交割手续费、冲击成本、流动性等因素影响。这主要是由于股指期货交割结算价的计算采用现货指数最后2小时的算术平均价,并不等同于现货收盘价。

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  沪深300股指期货交割日交割价差小,收敛良好。沪深300股指期货历史上价差基本位于-1.10到1.07之间,分别仅为交割结算价的万分之五和万分之三。整体而言,沪深300指数期货交割日价差较小,期现收敛良好,市场交易理性。

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