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三大期指价差呈现显著分化 期指市场对不同现货指数分歧明显

来源:股指期货时间:2017-12-21浏览:427

摘要:近期,三大期指合约期现价差呈现显著分化,上证50期指主力合约连续一周处于升水状态,而中证500期指则长期贴水,且贴水幅度不断扩大,显示期指市场资金对于不同现货指数间的分歧明显。

  股指期货交易平台指出上证50期指主力合约的升水状态已经保持了5个交易日,平均升水幅度为6.21点。过去一周内,上证50指数呈现高位盘整走势,期指合约此时出现升水扩大,显示在经过一段时间整固后,杠杆资金看涨上证50的情绪再度升温。推荐阅读:降低股指期货交易风险的必杀技

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  上证50期指远期合约升水幅度更为猛烈,显示资金看好现货市场大盘蓝筹股中长期走势。

  10月9日至10月17日,上证50期指主力合约连续7个交易日保持升水状态,平均升水幅度为4.65点,在随后的26个交易日内,上证50指数大涨超过10%。

  沪深300期指则处于上述两者之间,4张合约近期全部位于平水附近波动。截至12月20日收盘,IF当月、下月、下季合约分别较现货指数贴水1.5点、6.5点、0.7点,隔季合约则呈现升水2.9点。

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  从当前市场情绪及监管趋势来看,A股“以大为美”的选股逻辑短期内不会发生改变,且还将有持续强化趋势。作为风险与收益并存的杠杆资金,期指市场参与者做多上证50、做空中证500的选择,正是高度顺应了现货市场的发展趋势。

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